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前海博普资产王镭:未来几年乐观看好量化投资

发布时间:2021-01-13 17:33:37 已有: 人阅读

  私募风云榜颁奖典礼在上海隆重举办。下午的主题论坛以“新机遇新动力新格局”为主题,论坛中深圳前海博普资产管理有限公司总裁王镭先生在圆桌论坛上发表了演讲。

  主持人提问:当前国内的财富管理市场有一种趋势,那就是在市场整体利率水平下降,同时债券违约率提升的背景下,越来越多的机构和个人投资者,把量化中性策略产品视为固定收益产品的替代品;并且称此类产品为“固收+”,这种类型的产品一经推出就很快地深入人心,请问一下王总对于此类产品的看法,“固收+”产品发展趋势如何,未来怎样的策略叠加能够满足投资者对于“固收+”类型产品的需求?

  王镭:首先从战略上来看,如果您是很大的资金方,比如涉及到几百亿几千亿,不同类型资产的配置是组成固收+替代方案的必要途径,没有捷径的。利用资产的低相关性,组合成一个低波动的产品,这是大方向。如果战术一点,实际配置当中,每个投资人会想自己固收+的加号是什么,是更好的收益?或者是没有信用风险?或者是更好的流动性?因为每个人的加是不一样的,所以这个加翻译到数字上,我想要的收益、回撤等等就有了目标。选择过程中,一方面我们作为私募要把策略做得更好,资金方也要做一点更深入的研究。例如中性策略有很多细分项,可能有期现套利类、alpha等等。要搞清楚差别从而实现更准确的配置。

  我觉得未来的几年,对于量化都是一个相对友好的年份,当然2021年只是未来几年之一,比如去年CTA不错,其实背景也是在整个期货市场,不管是成交量,还是整体的保证金总量,有个比较实质的增长。然后我们所看到的,投资人当中已经加入了一些大中型的,信托等大型机构,大家传统觉得他们不该投商品,但是它已经进入市场,所以随着资金的增长,我觉得期货市场,不管是保证金、交易量,都是在上升的过程。所以我觉得没有理由说2021年的CTA有大的问题。套利来说,我们公司是12年开始做这个事,过去八年都比较平稳,后面也不会有什么大的质变,所以这部分还是比较乐观吧。

  我们希望在2021年甚至更远,在净值化转型的过程当中,量化能贡献一个越来越大的力量。接下来是牛年,我也希望各位牛年投资超牛。

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